交通银行：信息系统为抓手 全面落实风险管理

关键字：全面风险管理规划、巴塞尔新资本协议达标、世博会信息系统安全运行保障

2009年度，交通银行以《交通银行2009–2011年全面风险管理规划》为指导，持续推进全面风险管理基础建设。交通银行以新资本协议达标为契机，以管理制度落实和信息系统建设为抓手，拓宽管理广度，加强管理力度，挖掘管理深度，强化风险管理政策的执行力，提升风险管理工具的有效性，推动全面风险管理水平再上新台阶。

全面风险管理

在市场风险管理方面，交通银行按照2008 年调整后的风险管理架构和市场风险的新特征，对市场风险管理的基本制度框架进行了全面更新，修订了限额管理、金融工具管理、交易账户利率风险管理、汇率风险管理等办法，增订了理财业务风险管理办法和操作手册；市场风险管理信息系统一期已经上线，覆盖了所有境内分行的交易，可基本按照内部模型法，进行头寸管理、市场估值、敏感性分析，测算VAR 值和资本要求。

在外汇风险方面方面，交通银行汇率风险主要源自于交通银行自营及代客外汇交易的交易类风险及为保持一定外币头寸与境外经营的结构性风险。交通银行制定汇率风险管理办法，明确了汇率风险管理部门职能划分、工作范围、风险识别、计量和控制方法、具体措施，根据自身风险承受能力和经营水平，通过不断完善交易系统和管理信息系统的管理支持，设立和控制相关限额在政策许可范围内压缩和限制外汇敞口，主动调整外币资产结构以强化资产负债币种结构的匹配，适当运用汇率金融衍生工具进行转移和对冲等方式控制汇率风险。

在操作风险管理方面，2009年，交通银行稳步推进操作风险管理项目建设。建立操作风险分类体系架构，制定配套政策措施，引进操作风险管理系统；完成了全行所有业务产品和业务流程的梳理和分析，风险点识别和控制措施的提出，应用操作风险的管理工具进行风险与控制自评估试点，开始进行损失数据的收集，初步形成关键风险指标体系。

此外，2009年，交通银行组织多项会计风险案件排查，挖掘风险隐患；持续开展业务自查、风险预警和会计风险分级分类工作；优化风险管理及预警工具，加大会计操作过程的监控和预警力度；推进会计风险监督改造，强化风险监督效率。交通银行通过技术手段加强出纳业务管理，加快现金业务流程改造，金库结构趋于合理、功能逐步完善。

在信息系统风险管理方面，交通银行信息系统操作风险管理总体状况良好，主要系统运行基本稳定。2009年，交通银行按照“统一领导、分级负责”的原则，建立信息系统操作风险突发事件的危机管理机制，完善灾备技术架构；开展信息系统和信息资产梳理工作，实施信息科技信息安全防控工具，组织信息安全培训，启动重要信息系统等级保护测评工作；做好世博会召开期间信息系统安全运行保障的各项准备工作。

推进新资本协议达标

2009 年，交通银行的新资本协议达标推进工作取得关键性进展，并以实施新资本协议为契机，对各项风险的管理机制进行了全面更新和提升。

在信用风险管理方面，交通银行的信贷内部评级体系已融入日常信贷管理流程，内部评级结果在授信审批、信贷政策、贷后监控、贷款定价、风险报告等方面进行了深化运用，评级IT 系统已整合入信贷管理系统（CMIS）；零售信贷内部评级体系已在全行范围内推广运行，评级结果已应用在授信审批和风险监控领域，并投产了零售信贷征信信息自动采集系统，自动获取个人贷款和小企业贷款的征信信息；信用卡业务内部评级的结果已经应用到授信审批、贷后监控等领域；集中式押品管理系统已经上线，稳定支持公司、零售和小企业信贷业务管理，实现了押品流程管理、权证管理、价值动态管理、资产一体化管理等功能，并已开展了押品价值定期重估工作。

在操作风险管理方面，交通银行正在设计建立操作风险管理工具和流程，对所有业务板块进行了流程梳理和风险识别，已完成7 大板块、93 个业务流程和472 个业务子流程的风险、控制环节的识别、梳理工作；在部分分行进行了风险控制自我评估，筛选关键风险指标，并按季度形成操作风险评估报告；选定了操作风险管理系统。

在监管资本计算方面，交通银行参加了银监会第二次定量影响测算工作，资本充足率计算系统已经开始上线试运行。

在新资本协议第二支柱建设方面，交通银行内部资本充足率评估项目正在按计划建设推进中， 针对流动性风险和银行账户利率风险的管理体系初步建立，资产负债管理系统已经正式上线使用。

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