两部委调研银：银行金融衍生业务亏损惊人

据媒体报道，由于在签订金融衍生品合同时，有信息不对称的状况出现，造成全球金融危机爆发时，多家国企在衍生品业务中出现巨额浮亏。为防范此类风险，中国审计署和银监会已于近期开始对中国各银行的交易对手风险进行调研，并分别要求各行上报与中介机构的合作详情，并由进驻各行调查宏观经济政策落实情况的审计小组列出清单。

金融衍生业务亏损惊人

一位大型银行风险管理部负责人向内地媒体透露称，一些大型银行在最近两日分别收到了审计署和银监会下发的相关调研通知，具体内容包括：与哪里些中介机构存在合作关系；双方约定的法律条款的内涵与外延；一旦发生仲裁，是否在中国进行；银行需要支付的费用；以及向对方提供的材料是否涉密等。

据资深银行人士称，调研通知中所指的中介机构包括：律师、券商、咨询机构、系统供应商及部分国际投行。而此次调研应该与此前部分国企在衍生品业务中发生巨亏有关，目前国资委也在要求下属中央企业递交相关材料。不过，该人士同时还表示，审计署没有明确告知这些材料的用途以及调研的用意。

在金融危机冲击之下，自去年以来，央企在金融衍生业务上的亏损令人触目惊心，其中，中国远洋所持FFA(远期运费协议)约有40亿元(人民币，下同)浮亏；东航、国航的燃油套期保值合约截至去年底的公允价值损失都超过60亿元；此外，还有一些企业因为境外利率与汇率的衍生交易而损失惨重。

频频发生越权交易

业内认为，因内控制度缺失，频频发生越权交易与投机，国企在境外金融衍生品市场交了太多“学费”。此次央企衍生品亏损，更是缘于巨大的场外交易风险。相对于场内交易，这种与外资大行“一对一”的场外交易透明度很低，流动性风险更大，高杠杆隐含的危机更大，监管难度与成本也很高，信息的高度不对称也更容易导致滥用与欺诈行为。

因而，最近一年间，国外金融机构发行的国内银行代为销售的理财产品，也因市场骤变而发生亏损，银行面临较大的声誉风险，同时，也使得曾被追捧的各项表外业务和中介服务面临挑战。故此，关注银行是否面临潜在风险，被列为监管部门的重要议题。不过，据知情人士透露，随著全球经济的转暖，银行自主上报的材料显示，眼下并无大的风险隐患，但未雨绸缪仍十分必要。

上述调研内容，也是已进驻各家银行、调查各行宏观经济政策落实情况的审计调查小组列出的最新调研清单。据悉，审计署是于八月底进驻各大国有商业银行，调查“四万亿”项目的配套情况。不过，上述知情人士表示，由于审计署首先要求银行自查，所以一些问题资金已在第一轮检查中被发现并得以纠正，到审计调查时，一些违规使用的资金大部分应该已得到纠正，而此前进入股市、房市的资金，也已回归“正道”。（lynn）

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