孟毅颖：农行全面风险管理系统机遇与挑战

　　2012年是我国“十二五”规划实施的第二年，农业银行的全面风险管理体系建设工作全面展开。随着外部经济周期性波动加剧，金融市场结构性调整，银行企业面临外部市场竞争更加激烈，监管要求更为严格的新形势，内部管理面临着进一步优化业务结构和加强风险管控的新任务，风险管理相关系统建设将迎来一个新的高峰期。全面风险管理信息系统建设工作面临着新的机遇和挑战。

　　一、农业银行全面风险管理体系建设内容

　　2009年完成股份制改革之后，为了满足股改后市场化经营管理的需要，保障全行业务经营又好又快发展，实现建设“优秀大型上市银行”的目标，农业银行制定了《中国农业银行全面风险管理体系建设规划》，启动了“全面风险管理体系”建设工作。

　　农业银行的全面风险管理体系建设工作引入了国际上公认的新《巴塞尔资本协议》( 以下简称“新资本协议”)的逻辑和理念，以建立健全适应农业银行发展战略、经营格局和业务流程的全面风险管理体系，促进全行风险管理水平明显提升，全行整体风险水平显著下降为目标，在满足监管部门、股东、存款人和其他利益相关群体对农业银行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范围内，追求股东利益最大化。

　　按照《中国农业银行全面风险管理体系建设规划》，农业银行在总行构建了专门的风险管理业务板块，负责组织日常的全面风险管理体系建设工作。全面风险管理体系建设规划将风险管理划分为信用、市场和操作三大领域。每个领域的管理内容从上到下包含了风险战略与偏好设定、风险管理组织架构设置、风险政策与制度管理、风险管理工具研究和风险管理文化建设等内容。从新资本协议实施的要求来看，风险管理必须满足最低监管要求、监督检查和市场纪律等三大支柱要求。从信息化建设的角度来看，风险管理板块的信息系统需要对风险的识别、计量、监测、报告和缓释等五类业务活动实现支撑。

　　二、业务发展情况及信息化建设要求

　　1.业务发展现状

　　全面风险管理建设规划发布之后，农业银行风险管理部门通过明确风险管理战略，完善制度政策，优化组织架构，创新工具手段，培养风险文化，使得全行全面风险管理能力稳步提升，各项风险指标大幅改善，风险管理基础工作不断加强。战略规划层面先后制定了《新资本协议实施规划》和《全面风险管理体系建设纲要》，确立了稳健型风险管理战略;组织体系方面按照“ 横向到边、纵向到底” 的构想，组建风险管理组织体系;政策制度方面建立了较为完整的风险管理制度体系;管理工具方面研发和改进了多项新型风险管理工具。此外还实施了全面风险分析报告，开展专项风险评估，宣传风险管理文化理念。这些措施使得农业银行近年来信用、市场、操作三大风险领域管理水平大为提升。

　　2.全面风险管理的信息化建设要求

　　从农业银行全面风险管理体系结构来看，风险管理渗透到银行业务的每一个环节，包括了识别、计量、监测、报告和缓释等不同类型的业务活动。这些业务活动按照其应用模式的不同可以分为两类：

　　一是服务于风险管理的数据分析和决策支持类应用模式。其主要特征是基于业务经营数据，按照各种风险管理模型和报表规则进行风险状况的识别、计量和监测，适时报送给各层级风险管理人员;例如RWA计算引擎、内部模型法计量引擎等;二是服务于风险控制的业务经营控制和风险缓释类应用模式。其主要特征是按照风险计量和决策结果，对生产系统中的业务流程实现风险缓释和控制，例如客户评级、限额管理、抵质押品管理等。

　　按照风险管理业务应用模式，全面风险管理对信息系统的建设要求基本可以概括为5类：
(本文不涉密)
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